加權指數日報酬率之風險值預測

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加權指數日報酬率之風險值預測

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Taipei City, Taiwan
本研究探討具有ARCH效應的財務上資料之日報酬率,以GARCH模型並假設在4種不同分配下,以那斯達克綜合指數(NASDAQ)與富時100指數(FTSE100)作為本研究的實證資料,保留資料最後幾筆作為樣本外預測,透過預測與估計出21個模型的風險值(Value-at-Risk, VaR),再經由回溯測試以及違反率(Violation Rates, VRate)來從兩支加權指數中篩選出最佳模型。 http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/31964
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Published: Mar 6th 2021
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