- 具備Python量化CTA、統計套利、事件驅動等不同類型策略開發經驗。
- 曾任逾兩年主觀式當沖交易員,致力於資金管理、邏輯思考架構設計與量化實踐。
- 擔任TMBA社團第17屆投資部長,協助資金管理、課程規劃、業界資源溝通協調。
- 碩士班第一名畢業,受推薦為『中華民國斐陶斐榮譽學會會員』。
使用Python進行Crypto量化交易策略及回測系統開發、投資組合管理,並負責個別加密貨幣進行貨幣經濟研究。同時亦與後端工程師協作金融交易相關後台開發,負責產品架構設計、撰寫白皮書及基金月報以及於世界第二大交易所的論壇對外演講、協助推廣公司平台。
A股與台股量化事件研究、投資組合驗證,進行彭博EMSX交易計畫管理。另外做台灣市場每日產業及總經報告。
進行金融商品發行專案研究,使用VBA及Python爬取url,並完成ETN發行策略之專案推動論文。
歐洲各國股市主觀式當沖交易,進行交易策略開發、使用VBA每日量化風險分析與資金管理。
新產品製程開發、VBA自動化品檢數據分析、專案管理(生產排程管理、部門間溝通協調)。
學習領域涵蓋計量分析、行為財務、衍生性商品及財務工程,平均成績為全年級第一。
主修光機電,包含C、Java等程式語言,亦選修財金系投資學、統計學,以及經濟學等商學院課程。
研究發現,避險資產VIX傾向下跌時,避險資產受到追捧而傾向於上漲,而表示市場風險情緒上升,股市傾向於下跌。學位論文中,我使用避險資產VIX作為投資組合衡量短期回檔風險的決策標準,顯著優化投資組合的短期擇時能力。實證結果顯示,避險資產VIX決策系統發出股市買進訊號的前10天,股市顯著下跌,訊號後則顯著上漲;發出股市賣出訊號的前10天,股市顯著上漲。由此結果,我另外撰寫VIX程式交易策略,發現策略勝率高達67%,風險報酬比十分優秀,策略在市時間僅40%。