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Min-Kuan Chen
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ByMin-Kuan Chen

【股票市場程式交易之監理】

  1. 探討國際程式交易規範，並針對台灣股票市場程式交易環境提出監管建議
  2. 搜尋學術文獻進行質化及量化分析，並進行報告撰寫
  3. 本研究發現各國對程式交易皆有相關規範，但目前台灣對股票市場程式交易影響仍有限，建議監管單位持續關注後續程式交易發展趨勢

【Covid-19對於S&P 500中的產業股價報酬之影響】

  1. 以S&P 500成分股為研究對象，根據產業分類比較了2020年2月20日前後一年的報酬率差異，並包含科技、工業、金融、醫療等11個產業。
  2. 建立計量模型，分析報酬率、標準差及夏普比率等指標，並考慮總體經濟因素。
  3. 研究顯示，多數產業在疫情後的報酬有顯著降低，僅有原物料及能源產業表現較好。

【Stock Price Return Prediction with LSTM for Options Trading】

  1. Developed a new approach for stock price return prediction and spread strategy construction using LSTM and Monte Carlo Simulation.
  2. It improved prediction accuracy and strategy filtering by integrating LSTM and GRU models.
  3. We achieved a profit factor above 5 and a win rate of 50% or higher in experiments.

【An Intelligent Options Trading System based on HAPPY】

  1. The proposed HAPPY method uses random forest, XGBoost, and lightGBM to select profitable option trading strategies.
  2. Evaluated weekly TAIEX options.
  3. HAPPY achieved a winning rate of up to 60% and profitable average returns.

【基於機器學習架構下選擇權量化交易系統建置】

  1. 建立一個台指選擇權量化交易系統的網站，讓投資者能夠基於即時報價快速開發交易策略並繪製盈虧圖。
  2. 使用HTML、JavaScript、CSS等技術建立網站，並使用Python的隨機森林和SVM來預測台指週選擇權結算價格的機率分佈。
  3. 平均勝率為1.97％，平均年回報率為5.25％，平均年夏普比率為9.55％。
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Min-Kuan Chen
Published: May 4th 2023
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